PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^VXN с QQQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.15

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.30

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

^VXN:

1.15

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.31

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

^VXN:

0.73

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

^VXN:

35.74%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

^VXN:

114.63%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

^VXN:

-87.50%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VXN:

-74.70%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.05% против 17.69% соответственно.

^VXN

С начала года

4.77%

1 месяц

-24.93%

6 месяцев

29.87%

1 год

17.45%

3 года

-14.17%

5 лет

-5.68%

10 лет

3.05%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.66%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и QQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и QQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...