Сравнение ^VXN с QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VXN с QQQ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^VXN и QQQ составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VXN

QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.44

QQQ:

0.15

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.59

QQQ:

0.38

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

QQQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.59

QQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.40

QQQ:

0.58

Индекс Язвы

^VXN:

35.11%

QQQ:

6.25%

Дневная вол-ть

^VXN:

112.44%

QQQ:

24.88%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VXN:

-59.29%

QQQ:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.24% против 16.17% соответственно.

^VXN

С начала года

64.81%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

43.68%

1 год

47.82%

5 лет

-3.06%

10 лет

8.24%

QQQ

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-9.32%

1 год

4.93%

5 лет

16.35%

10 лет

16.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VXN: 0.44

QQQ: 0.15

Коэффициент Сортино

^VXN: 1.59

QQQ: 0.38

Коэффициент Омега

^VXN: 1.18

QQQ: 1.05

Коэффициент Кальмара

^VXN: 0.59

QQQ: 0.16

Коэффициент Мартина

^VXN: 1.40

QQQ: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VXN

QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и QQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VXN

QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и QQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 50.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VXN

QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VXN с QQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и QQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и QQQ

^VXN

QQQ

Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество