PortfoliosLab logo
Сравнение ^VXN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^VXN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.54%
834.06%
^VXN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.47

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.61

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.61

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.50

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

^VXN:

33.93%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

^VXN:

113.13%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^VXN:

-68.38%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.79% против 17.26% соответственно.


^VXN

С начала года

28.01%

1 месяц

-26.72%

6 месяцев

42.62%

1 год

52.97%

5 лет

-3.59%

10 лет

4.79%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.32%

5 лет

17.54%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.45
^VXN
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и QQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.38%
-9.42%
^VXN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и QQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 36.42% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.42%
8.24%
^VXN
QQQ